金融工程教学实验报告

金融工程实验报告实验目的与要求提供金融工程实践的机会，深化在《金融工程》课程中学到的有关金融风险管理、金融产品设计的基本概念与方法。模拟特定金融产品设计、定价，对利率期货、股票期货、期权、远期等衍生产品，在老师的指导下，提高进行金融风险管理、金融产品设计，逐步提高学生运用金融工程方法解决金融问题的能力。利用学院实验中心现有的条，使学生初步掌握现代金融工程的设计过程，接触进行金融风险管理、金融产品设计所需的专业金融数据库和专业金融计量学软包和工具箱，为进一步进行专业研究打下一定的基础 实验内容

1、熟悉“世华财讯”系统或“钱龙”系统的使用，熟悉获取证券信息的渠道和手段；

2、观测各种证券类型，如期货、普通股、国债、转债、权证、股改及其对价、基金、ETF、期货、回购、期权、互换、外汇交易；

3、了解证券与期货交易制度，如集合竞价、除权及其报价、指数及其分类、涨跌幅、保证金交易、停牌制度、ST制度、退市制度，回转制度（T+0,T+1）等。

4、利用Excel软和CSMAR系统，①任选债券，学会从CSMAR证券数据库中提取相应数据序列，导入Excel软；②以交易所市

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场为例，依据国债的市场价格，通过资产组合方法和套利定价理论，求出不付息债券的价格，从而构造利率的期限结构；③依据利率的期限结构，设计普通债券。

5、利用“世华财讯”系统和S-plus软及其Financial toolbox，根据Black-scholes期权定价公式计算一个欧式看涨期权（认购权证）的价值。

实验内容及过程分析 实验总结指导教师评语及成绩 指导教师签名： 成绩：

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