吴婵;赵瑜;蔡剑楠;李文
【期刊名称】《经济视野》 【年(卷),期】2013(000)016
【摘 要】本文选取了2010年9月7日至2012年12月31的美元兑人民币中间价的日值数据,对其进行描述性统计分析,发现其具有“尖峰厚尾”性；对人民币汇率日收益率序列建立自回归移动平均模型(ARMA模型),发现其具有条件异方差现象,因而建立广义自回归条件异方差模型(GARCH模型)进行拟合。最后,由于GARCH(1,1)模型能够有效消除条件异方差,其拟合效果与预测效果较ARMA(1,1)模型更好。
【总页数】3页(P243-245) 【作 者】吴婵;赵瑜;蔡剑楠;李文
【作者单位】上海对外经贸大学商务信息学院 上海 201600;上海对外经贸大学商务信息学院 上海 201600;上海对外经贸大学商务信息学院 上海 201600;上海对外经贸大学商务信息学院 上海 201600 【正文语种】中 文 【相关文献】
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