商业银行经营学第三章 商业银行的负债业务作业

1、下表是某银行资产负债表及表外项目的基本情况，根据下列有关资料计算银行的加权风险资产总额。某某银行资产负债表单位：万元 一、表内资产项目 现金 短期政府债券 同业拆出 存放同业 居民不动产贷款 公司贷款 二、表外资产项目 长期公司贷款承诺 期货合同与远期合同 金额 10,000 10,000 5,000 10,000 30,000 35,000 16,000 2,000 风险权数（%） 0 0 20 20 50 100 50 100 50 100 信用转换系数（%） 2、下表反映了某银行表内资产、表外资产及资本的基本情况，根据下列有关资料计算银行的资本充足率，并判断其资本是否充足。某某银行资产负债表单位：万元 一、表内资产项目 现金 短期政府贷款 同业拆放 住宅抵押贷款 企业贷款 二、表外项目 备用信用证支持的融资债券 对企业的长期贷款承诺 三、总资本 核心资本 附属资本 300 3050 500 1060 13040 220 4780 1260 600 660 金额 风险权数（%） 0 0 20 50 100 20 100 100 50 信用转换系数（%） 3、设某某银行总资本规模为125万元人民币，总资产1625万元人民币，根据下列有关资料计算银行的资本充足率。 某某银行资产负债表单位：万元 一、表内资产项目 现金 短期政府债券 国内银行存款 企业贷款 家庭住宅抵押贷款 表内资产合计 二、表外资产项目 用来支持政府发行债券的备用信用证 对企业长期信贷承诺 表外项目合计 金额 100 325 100 1,000 100 1,625 165 330 495 风险权数（%） 0 0 20 100 50 20 100 信用转换系数（%） 100 50

4、某银行资产的基本情况如下表所示：

总资产 500亿元 股本 34 亿元 资产收益率 1.02% 股息支付率 40%

(1)计算该银行的资产持续增长率(SG).

(2)如果下一年该银行的预期资产增长率为12%,需支持这一预期资产增长率的资产收益率(ROA)应为多少?

(3)若该银行决定在下一年内资本比例为6.8%,而预期的资产收益率为1.02%,需支持12%的预期资产增长率的股息支付率(DR)应为多少?

(4)该银行的资产收益率为1.02%,股息支付率为40%的条件下需要怎样的资本与资产比例(EC/TA)才可能取得12%的预期资产增长率?

(5)假定银行的资产收益率为1.02%,股息支付率为40%,资本与资产的比例为6.8%.试问要实现12%预期资产增长率是否需要增加外源资本?需要增加多少?

第三章 商业银行的负债业务——作业

⒈已知某银行2006年负债的各项成本情况表如下： 负债项目 平均余额（万元） 平均利率（%） 营业费用（万元） 零息活期存款 6 000 0 246 有息活期存款 8 000 1.5 232 普通储蓄存款 40 000 2.8 480 大额定期存款单 15 000 3.5 120 同业借款 2 000 2.5 22 短期借款 8 000 2.7 96 金融债券 7 000 3.8 63 其他负债 4 000 1.8 80 小计 90 000 1 339 试计算该行的：⑴活期存款加权平均利率？⑵活期存款加权平均成本率？⑶有息负债加权平均利率？⑷全部负债加权平均成本率？

⒉已知某银行2007年预计负债的各项成本情况表如下： 负债项目 预期余额（万元） 资金成本率（%） 可投资资金比例（%） 20 40 80 90 50 60 95 70 零息活期存款 7 000 4.1 有息活期存款 9 000 4.4 普通储蓄存款 50 000 4.0 大额定期存款单 18 000 4.3 同业借款 2 000 3.6 短期借款 8 000 3.9 金融债券 7 000 4.7 其他负债 5 000 3.8 小计 106 000 试计算该行的：⑴总成本？⑵预计全部资金加权平均成本率？⑶盈利资产保本收益率？ ⒊假定商业银行负债构成如下表，负债应分担的营业成本总额为2125万元，据此计算与分析：⑴全部负债加权平均成本率；⑵有息负债加权平均利息率；⑶如果该行考虑短期内扩大负债规模，预计新增负债的边际成本率为10.07%，请分析该行增加负债的可行性。 负债项目 零息活期存款 有息活期存款 普通储蓄存款 大额定期存款单 同业借款 短期借款 金融债券 平均余额（万元） 平均利率（%） 5 000 7 000 36 000 12 000 8 000 2 000 9 000 0 5.5 8.7 9.2 6.4 6.9 10.0 其他负债 小计 3 000 82 000 5.8