融资融券计算公式

融资融券计算公式

一、授信额度

(自有现金+自身持有股票*折算率)/0.5(或0.3)由券商定

融资(融券)所使用的保证金额度不能超过券商授信额度。

二、融资买入保证金比例= 1-证券A折算率+0.5(或0.3)

融券卖出保证金比例= 1-证券B折算率+0.5(或0.3)+0.1

三、可融资买入市值(可融券卖出市值)=(自有现金+自身持有股票*折算率)/标的证券保证金比例

四、可融资买入标的证券股数(可融券卖出标的证券股数)=可用保证金余额/标的证券保证金比例/市价(成交价/每股价格)

五、融资(融券)负债金额=融资买入(融券卖出)标的证券数量*成交价格

六、占用保证金额=融资买入(融券卖出)标的证券数量*成交价格*标的证券保证金比例

七、融资(融券)负债利息(费用)

融资利息=当日融资买入成交总金额×融资年利率/360×实际使用天数 融券费用=当日融券卖出成交总金额×融券年费率/360×实际使用天数 佣金0.003 印花税 0.003 过户费 0.001

八、可用保证金余额

保证金可用余额,现金+?(充抵保证金的证券市值×折算率)+?,(融资买入证券市值,融资买入金额)×折算率,，?,(融券卖出金额,融券卖出证券市值)×折算率,,?融券卖出金额,?融资买入证券金额×融资保证金比例,?融券卖出证券市值×融券保证金比例,利息及费用

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案例: A投资者向信用账户中存入现金1万元和5000股万科，万科市值10元/股，折算率为70%。A投资者以市价15元/股向证券公司融资买入深发展3500股(折算率为80%，融资买入保证金比例70%)。当日日终，万科收盘价10元/股，深发展16元/股，利息及费用忽略不计。问:该投资者信用账户保证金可用余额是多少,答:

A客户可用保证金余额

=10000+5000×10×70%+(16-15)×3500×80%-15×3500×70%

=11050元

九、维持担保比例=(现金+信用证券账户内证券市值|包含融资融券股票产生市值)/(融资买入金额+融券卖出证券数量×市价+利息及费用)

十、追加保证金计算公式 (假设客户总资产为X=280万，总负债为Y=200万) 方法1 追加保证金，以使维持担保比例达150% = X(280)+追加金额/Y(200)=150% Y*150%-X=追加金额

方法2 自主了结部分负债，以使维持担保比例达150% = X/(Y-减少负债金额)= Y-X/150%

备注:

保证金百分比越低，可融资融券金额越大;股票折算率越高，股票经折算后所得金额越大;维持担保比例越高，安全系数越大。

融资交易

担保物类型 折算率 保证金比例 杠杆比例

现金 100% 80% 1.25 国债 95% 80% 2.187 基金 80% 80% 2 成分股 70% 80% 1.875 非成分股 65% 85% 1.764

2

融券交易

担保物类型 折算率 保证金比例 杠杆比例

现金 100% 90% 1.111 国债 95% 90% 2.05 基金 80% 90% 1.888 成分股 70% 90% 1.777 非成分股 65% 95% 1.684

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